Vítáme Vás, můžete se vytvořit účet. 16404j

Cart 68l32

product (empty)

Košík je prázdný

' + (data.cname!='Nezařazeno' && data.cname!='Nezařazené' ? '

'+data.cname+'

' : '') + '

'; }, parse: function(data) { var mytab = new Array(); for (var i = 0; i < data.length; i++) mytab[mytab.length] = { data: data[i], value: data[i].pname }; return mytab; }, extraParams: { ajaxSearch: 1, id_lang: 6 } } ) .result(function(event, data, formatted) { $('#search_query_top').val(data.pname); document.location.href = data.product_link; }) }); // ]]>

Termín obdržení zásilky
Česká pošta	Pondělí 02.06
PPL	Pondělí 02.06
Osobní odběr	Úterý 03.06
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Měření rizika ve financích 6y1r4j

311 Kč 319 Kč

Odesíláme do 3 až 5 dní

Sleva až 70% u třetiny knih

Popis knihy

Riziko je jeden z klíčových pojmů ve financích obecně. Rizika se podle různých hledisek klasifikují do velkého množství skupin a podskupin. Je potřeba je identifikovat, řídit, především ale měřit. Zhruba od poloviny r. 2007 se podstatná část světa ocitla ve finanční krizi. Začala v USA a posléze nákaza zachvátila Evropu a v různé míře i další kontinenty. S hledáním léku na tuto krizi se téměř od začátku začali odborníci zamýšlet i nad jejími příčinami. Více méně se shodli na hlavních příčinách kdy na čelném místě pravděpodobných viníků se ocitly metody pro měření rizika, speciálně pak metoda VaR – „Value at Risk“ – hodnota v riziku. Přitom tato metoda je klíčová pro bankovní regulaci (Basle II), stojí i v základech nové pojišťovnické regulace Solvency II, která vstoupí v platnost v r. 2013. Kniha pojednává o různých metodách měření rizika. Velká část je věnována metodě VaR. Jsou zde shrnuty všechny hlavní výhody a nedostatky této metody. Dále jsou vysvětleny metody měření rizika, které jsou sice odvozeny od VaR, nemají ale již některé nedostatky VaR. Další kapitoly jsou věnovány duraci (míra úrokového rizika), konvexita, M2, greeks (rizikové míry pro deriváty), zátěžovému testování (stress testing) a některým specializovaným rizikovým mírám, jako je KMV a CreditMetrix pro měření kreditního rizika. Čtenář je dále seznámen s důležitými pojmy jako jsou koherentní rizikové míry, axiomatický přístup k riziku, dominance rizik atd. Vše je demonstrováno na množství příkladů, grafů a tabulkách. Publikace je vhodná pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních fondů, pracovníky státní správy, ekonomické pracovníky podnikové a podnikatelské sféry a dále pro studenty ekonomických fakult vysokých škol.